Портфели · Конструктор портфеля
Конструктор инвестиционного портфеля
Соберите портфель из акций и БПИФов МосБиржи. Конструктор показывает распределение по классам активов и секторам, синхронизирует состав в URL для шаринга и сохраняет последний портфель в браузере. Это инструмент анализа структуры, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Загрузить другой шаблон
Полное описание логики, рисков и FAQ каждой стратегии — на странице «Стратегии портфеля» (всего 6, включая всепогодный Далио и Permanent Portfolio Брауна).
Сохранённые портфели
Хранится локально в браузере (localStorage). Без сервера, без аккаунта — данные не уходят наружу. Для синхронизации между устройствами используйте sharable-ссылку выше.
Состав портфеля · 5 активов
Σ 100,0 %| Актив | Класс | Вес % | |
|---|---|---|---|
| FESCOFESH | Акции (equity) Транспорт | ||
| СовкомфлотFLOT | Акции (equity) Транспорт | ||
| АэрофлотAFLT | Акции (equity) Транспорт | ||
| НМТПNMTP | Акции (equity) Транспорт | ||
| ЮТэйрUTAR | Акции (equity) Транспорт |
Распределение классов
- Акции (equity)100,0 %
Сектора equity-части
- Транспорт100,0 %
Только индивидуальные тикеры — БПИФы (TMOS, SBMX и т.д.) дают мультисекторную экспозицию и не разносятся по секторам в этом срезе.
Валютная экспозиция
- Рубль100,0 %
По валюте инструмента, не источника прибыли. Золото отнесено к USD-блоку, т.к. цена глобально привязана к доллару.
Дивидендная доходность TTM
11,7 %
Взвешенно по equity-доле (тикеры). БПИФы и cash в расчёт не входят. Источник: MOEX ISS, выплаты за последние 12 месяцев.
Бэктест портфеля
Total return
+72,2 %
За 5 лет с учётом реинвеста дивидендов
Annualized return
+11,5 %
Среднегодовая (CAGR)
Max drawdown
−43,5 %
Худшая просадка от пика
Sharpe ratio
0.14
Risk-adjusted vs ключевая ставка ЦБ
Sortino ratio
0.22
Только downside-волатильность
Calmar ratio
0.26
CAGR / max drawdown
Волатильность σ
37,8 %
Annualized stddev месячных returns
Downside volatility
24,0 %
Annualized stddev только отрицательных returns
Лучший год
+133,3 %
2023 календарный
Худший год
-15,3 %
2022 календарный
Alpha vs IMOEX
+12,4 %
CAGR минус CAGR IMOEX (MCFTR)
Beta
1.23
Чувствительность к IMOEX
Просадка от пика
События на графике
- 2022-02 СВО — Начало спецоперации: трёхдневная остановка торгов, IMOEX gap −40% при открытии
- 2022-09 Моб. — Частичная мобилизация: IMOEX −25% за 2 недели
- 2024-10 21% — ЦБ поднял ключевую ставку до 21% — пик ставочного цикла
Корреляции активов
| FESH | FLOT | AFLT | NMTP | UTAR | |
|---|---|---|---|---|---|
| FESH | — | 0,55 | 0,45 | 0,64 | 0,40 |
| FLOT | 0,55 | — | 0,58 | 0,72 | 0,39 |
| AFLT | 0,45 | 0,58 | — | 0,53 | 0,38 |
| NMTP | 0,64 | 0,72 | 0,53 | — | 0,66 |
| UTAR | 0,40 | 0,39 | 0,38 | 0,66 | — |
Красный = высокая корреляция (двигаются вместе — слабая реальная диверсификация); зелёный = инверсия (защита в кризис). Cash-buckets исключены, БПИФы и тикеры одинакового индекса дают ≈+1.
Источник: дневные котировки MOEX ISS, ресемплинг до месячных закрытий. Без ребалансировки — веса дрейфуют по доходностям активов. Без брокерских комиссий и налогов. Total return приближённо включает дивиденды для индивидуальных акций. Sharpe рассчитан относительно средней ключевой ставки ЦБ за период. Сравнение с IMOEX через MCFTR — версию индекса с реинвестом дивидендов. Историческая доходность не гарантирует будущей.
Брокеры МосБиржи
Купить этот портфель у RU-брокера →
Сравнение 6 крупных брокеров с лицензией ЦБ: Финам, Тинькофф, БКС, Сбер, ВТБ, Альфа. Комиссии за оборот, минимальные депозиты, поддержка ИИС.
Что доступно сейчас и что появится позже
Уже работает
- · 217 акций TQBR + 7 крупнейших БПИФов МосБиржи + cash-buckets
- · 4 готовых шаблона (от консервативного до ростового)
- · Распределение классов активов и top-секторы
- · Sharable URL и сохранение в браузере
- · Переход на детальную страницу каждого тикера
Появится в v1.beta
- · Бэктест: историческая доходность, волатильность, max drawdown
- · Sharpe ratio и лучший / худший год
- · Корреляции с IMOEX и между активами
- · Валютная экспозиция (RUB / USD / CNY)
- · Взвешенная дивидендная доходность TTM