Риск средний · горизонт от 5 лет
Классический 60/40
60% акции / 40% облигации — самый изученный долгосрочный подход
TMOS 60% · SBGB 40%
5.0Y · CAGR +1,6% · max DD −32,5%
Портфели · Стратегии портфеля
Готовые стратегии портфеля для МосБиржи
9 проверенных подходов к построению портфеля — от парковки кэша до 100% акций. Для каждой стратегии — полный состав, логика распределения, риски и FAQ. Любая открывается в конструкторе одним кликом — там можно поменять веса и добавить свои тикеры. Ниже — карточки для чтения и сводная таблица метрик для быстрого сравнения.
Риск высокий · горизонт от 10 лет
Голубые фишки IMOEX
100% широкий рынок российских акций — passive long-term
TMOS 100%
5.0Y · CAGR -2,5% · max DD −51,0%
Риск средний · горизонт от 5 лет
Дивидендный
Топ-8 голубых фишек МосБиржи по TTM-доходности — для cash flow
SBER 15% · LKOH 15% · MGNT 15% · MTSS 12% · TATN 10% · ROSN 10% · GMKN 10% · PHOR 13%
5.0Y · CAGR +4,9% · max DD −36,2%
Риск низкий · горизонт 1-3 года
Защитный 80/20
80% облигации (ОФЗ + корп) и 20% акций — для близких целей и pension-mode
SBGB 50% · OBLG 30% · TMOS 20%
3.9Y · CAGR +9,4% · max DD −10,0%
Риск средний · горизонт от 10 лет
Всепогодный (Далио, RU-adapted)
Балансировка по риск-вкладу классов активов — авторская концепция Bridgewater
TMOS 30% · AKMB 40% · SBLB 15% · TGLD 7.5% · RUB 7.5%
2.2Y · CAGR +7,6% · max DD −9,1%
Риск низкий · горизонт от 10 лет
Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
25/25/25/25 акции / длинные облигации / золото / кэш — простейшая lazy-стратегия
TMOS 25% · SBLB 25% · TGLD 25% · RUB 25%
2.2Y · CAGR +5,2% · max DD −9,5%
Риск низкий · горизонт от 1 месяца
Денежный рынок (parking cash)
Три фонда денежного рынка — для парковки кэша при высокой ставке ЦБ
LQDT 40% · AKMM 30% · TMON 30%
2.9Y · CAGR +17,5% · max DD −0,0%
Риск средний · горизонт от 5 лет
Первый портфель (70/30)
Простейшая комбинация для первой суммы: 70% акций (БПИФ) + 30% ОФЗ — без выбора тикеров
TMOS 70% · SBGB 30%
5.0Y · CAGR +0,7% · max DD −37,3%
Риск средний · горизонт от 5 лет
Валютный щит
Золото + валютные облигации + умеренная доля акций — защита от ослабления рубля
TGLD 35% · TLCB 35% · TMOS 20% · LQDT 10%
2.6Y · CAGR +8,9% · max DD −12,1%
Все 9 стратегий — таблица метрик
Бектест на едином окне (до 5 лет). CAGR — годовая доходность с реинвестом; Max DD — глубочайшая просадка от пика к минимуму; Sharpe — risk-adjusted return (выше 1 — отлично, 0.5-1 — нормально); Vol — годовая волатильность портфеля. Сортировка по Sharpe по убыванию — стратегии с лучшей доходностью на единицу риска сверху.
| Стратегия | Риск | CAGR | Max DD | Sharpe | Vol |
|---|---|---|---|---|---|
| Денежный рынок (parking cash) 2.9Y бектест | низкий | +17,5% | −0,0% | 0,73 | 0,9% |
| Дивидендный 5.0Y бектест | средний | +4,9% | −36,2% | -0,14 | 27,7% |
| Защитный 80/20 3.9Y бектест | низкий | +9,4% | −10,0% | -0,45 | 9,2% |
| Голубые фишки IMOEX 5.0Y бектест | высокий | -2,5% | −51,0% | -0,47 | 25,3% |
| Первый портфель (70/30) 5.0Y бектест | средний | +0,7% | −37,3% | -0,55 | 18,6% |
| Классический 60/40 5.0Y бектест | средний | +1,6% | −32,5% | -0,58 | 16,7% |
| Валютный щит 2.6Y бектест | средний | +8,9% | −12,1% | -0,74 | 9,9% |
| Всепогодный (Далио, RU-adapted) 2.2Y бектест | средний | +7,6% | −9,1% | -0,95 | 9,3% |
| Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted) 2.2Y бектест | низкий | +5,2% | −9,5% | -1,48 | 7,6% |
Бектест по дневным свечам с MOEX ISS, ребалансировка раз в год. Survivorship-clamp: если один из активов имеет историю короче запрошенного периода, окно укорачивается до общего пересечения. Доходность портфеля без учёта налогов и комиссий брокера. Историческая доходность не гарантирует будущей.
Сравнение стратегий
Не уверены между двумя? Откройте side-by-side таблицу с метриками и overlay-чартами: CAGR, max drawdown, Sharpe / Sortino, alpha vs IMOEX — всё сравнивается на едином 5-летнем окне.
Как выбрать стратегию — три шага
- 01Определите горизонт. Деньги нужны через 1-3 года — Защитный 80/20. Через 5+ лет — Сбалансированный 60/40 или Дивидендный. Через 10+ лет — Голубые фишки или одна из устойчивых lazy-стратегий (All-Weather, Permanent Portfolio).
- 02Оцените свой риск-профиль. Готовы видеть −40% портфеля в кризис — 100% акций или Голубые фишки. Хотите проходить кризисы спокойно — All-Weather или Permanent. Капитал «к нужной дате» — Защитный. Гайд по рискам.
- 03Откройте в конструкторе и подкрутите. Все стратегии — отправные точки. В конструкторе видны классы активов, секторное распределение, валютная экспозиция и дивидендная доходность. Можно поменять веса, добавить свои тикеры и поделиться ссылкой. Открыть конструктор.
- 04Выберите брокера с лицензией ЦБ. Финал — открытие счёта у RU-брокера и покупка состава. Сравните 6 крупных: Финам, Тинькофф, БКС, Сбер, ВТБ, Альфа — комиссии, минимальный депозит, ИИС, платформы. Активному трейдеру удобнее Финам/БКС, пассивному — Тинькофф/Сбер.