Портфели · Конструктор портфеля
Конструктор инвестиционного портфеля
Соберите портфель из акций и БПИФов МосБиржи. Конструктор показывает распределение по классам активов и секторам, синхронизирует состав в URL для шаринга и сохраняет последний портфель в браузере. Это инструмент анализа структуры, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Загрузить другой шаблон
Полное описание логики, рисков и FAQ каждой стратегии — на странице «Стратегии портфеля» (всего 6, включая всепогодный Далио и Permanent Portfolio Брауна).
Сохранённые портфели
Хранится локально в браузере (localStorage). Без сервера, без аккаунта — данные не уходят наружу. Для синхронизации между устройствами используйте sharable-ссылку выше.
Состав портфеля · 9 активов
Σ 83,0 %| Актив | Класс | Вес % | |
|---|---|---|---|
| СбербанкSBER | Акции (equity) Финансы и банки | ||
| ЛукойлLKOH | Акции (equity) Нефть и газ | ||
| ТатнефтьTATN | Акции (equity) Нефть и газ | ||
| ФосАгроPHOR | Акции (equity) Химия и нефтехимия | ||
| МагнитMGNT | Акции (equity) Потребительский сектор | ||
| МТСMTSS | Акции (equity) Телекоммуникации | ||
| РоснефтьROSN | Акции (equity) Нефть и газ | ||
| НорникельGMKN | Акции (equity) Металлы и добыча | ||
| ВИМ ЛиквидностьLQDT | Облигации |
Распределение классов
- Акции (equity)78,0 %
- Облигации5,0 %
Сектора equity-части
- Нефть и газ30,0 %
- Финансы и банки12,0 %
- Химия и нефтехимия10,0 %
- Потребительский сектор10,0 %
- Телекоммуникации8,0 %
- Металлы и добыча8,0 %
Только индивидуальные тикеры — БПИФы (TMOS, SBMX и т.д.) дают мультисекторную экспозицию и не разносятся по секторам в этом срезе.
Валютная экспозиция
- Рубль83,0 %
По валюте инструмента, не источника прибыли. Золото отнесено к USD-блоку, т.к. цена глобально привязана к доллару.
Дивидендная доходность TTM
8,5 %
Взвешенно по equity-доле (тикеры). БПИФы и cash в расчёт не входят. Источник: MOEX ISS, выплаты за последние 12 месяцев.
Бэктест портфеля
Total return
+69,7 %
За 3,9 года с учётом реинвеста дивидендов
Annualized return
+14,5 %
Среднегодовая (CAGR)
Max drawdown
−19,2 %
Худшая просадка от пика
Sharpe ratio
0.10
Risk-adjusted vs ключевая ставка ЦБ
Sortino ratio
0.17
Только downside-волатильность
Calmar ratio
0.75
CAGR / max drawdown
Волатильность σ
21,3 %
Annualized stddev месячных returns
Downside volatility
13,3 %
Annualized stddev только отрицательных returns
Лучший год
+67,8 %
2023 календарный
Худший год
-7,2 %
2026 календарный
Alpha vs IMOEX
+2,2 %
CAGR минус CAGR IMOEX (MCFTR)
Beta
0.94
Чувствительность к IMOEX
Просадка от пика
События на графике
- 2022-09 Моб. — Частичная мобилизация: IMOEX −25% за 2 недели
- 2024-10 21% — ЦБ поднял ключевую ставку до 21% — пик ставочного цикла
Корреляции активов
| SBER | LKOH | TATN | PHOR | MGNT | MTSS | ROSN | GMKN | LQDT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBER | — | 0,55 | 0,55 | 0,63 | 0,43 | 0,67 | 0,65 | 0,47 | -0,27 |
| LKOH | 0,55 | — | 0,66 | 0,56 | 0,51 | 0,51 | 0,74 | 0,36 | -0,26 |
| TATN | 0,55 | 0,66 | — | 0,60 | 0,62 | 0,51 | 0,81 | 0,30 | -0,10 |
| PHOR | 0,63 | 0,56 | 0,60 | — | 0,49 | 0,59 | 0,73 | 0,51 | 0,02 |
| MGNT | 0,43 | 0,51 | 0,62 | 0,49 | — | 0,52 | 0,56 | 0,53 | -0,14 |
| MTSS | 0,67 | 0,51 | 0,51 | 0,59 | 0,52 | — | 0,66 | 0,55 | -0,08 |
| ROSN | 0,65 | 0,74 | 0,81 | 0,73 | 0,56 | 0,66 | — | 0,47 | -0,15 |
| GMKN | 0,47 | 0,36 | 0,30 | 0,51 | 0,53 | 0,55 | 0,47 | — | -0,04 |
| LQDT | -0,27 | -0,26 | -0,10 | 0,02 | -0,14 | -0,08 | -0,15 | -0,04 | — |
Красный = высокая корреляция (двигаются вместе — слабая реальная диверсификация); зелёный = инверсия (защита в кризис). Cash-buckets исключены, БПИФы и тикеры одинакового индекса дают ≈+1.
- · Период ограничен историей LQDT (с 2022-07-01).
Источник: дневные котировки MOEX ISS, ресемплинг до месячных закрытий. Без ребалансировки — веса дрейфуют по доходностям активов. Без брокерских комиссий и налогов. Total return приближённо включает дивиденды для индивидуальных акций. Sharpe рассчитан относительно средней ключевой ставки ЦБ за период. Сравнение с IMOEX через MCFTR — версию индекса с реинвестом дивидендов. Историческая доходность не гарантирует будущей.
Брокеры МосБиржи
Купить этот портфель у RU-брокера →
Сравнение 6 крупных брокеров с лицензией ЦБ: Финам, Тинькофф, БКС, Сбер, ВТБ, Альфа. Комиссии за оборот, минимальные депозиты, поддержка ИИС.
Что доступно сейчас и что появится позже
Уже работает
- · 217 акций TQBR + 7 крупнейших БПИФов МосБиржи + cash-buckets
- · 4 готовых шаблона (от консервативного до ростового)
- · Распределение классов активов и top-секторы
- · Sharable URL и сохранение в браузере
- · Переход на детальную страницу каждого тикера
Появится в v1.beta
- · Бэктест: историческая доходность, волатильность, max drawdown
- · Sharpe ratio и лучший / худший год
- · Корреляции с IMOEX и между активами
- · Валютная экспозиция (RUB / USD / CNY)
- · Взвешенная дивидендная доходность TTM