Портфели · Конструктор портфеля
Конструктор инвестиционного портфеля
Соберите портфель из акций и БПИФов МосБиржи. Конструктор показывает распределение по классам активов и секторам, синхронизирует состав в URL для шаринга и сохраняет последний портфель в браузере. Это инструмент анализа структуры, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация.
Загрузить другой шаблон
Полное описание логики, рисков и FAQ каждой стратегии — на странице «Стратегии портфеля» (всего 6, включая всепогодный Далио и Permanent Portfolio Брауна).
Сохранённые портфели
Хранится локально в браузере (localStorage). Без сервера, без аккаунта — данные не уходят наружу. Для синхронизации между устройствами используйте sharable-ссылку выше.
Состав портфеля · 4 актива
Σ 100,0 %| Актив | Класс | Вес % | |
|---|---|---|---|
| Т-Капитал Индекс МосБиржиTMOS | Акции (equity) | ||
| Первая Гособлигации (ОФЗ)SBGB | Облигации | ||
| ВИМ ЛиквидностьLQDT | Облигации | ||
| Т-Капитал ЗолотоTGLD | Сырьё / золото |
Распределение классов
- Акции (equity)55,0 %
- Облигации40,0 %
- Сырьё / золото5,0 %
Валютная экспозиция
- Рубль95,0 %
- Доллар / золото5,0 %
По валюте инструмента, не источника прибыли. Золото отнесено к USD-блоку, т.к. цена глобально привязана к доллару.
Бэктест портфеля
Total return
+49,4 %
За 3,9 года с учётом реинвеста дивидендов
Annualized return
+10,8 %
Среднегодовая (CAGR)
Max drawdown
−15,3 %
Худшая просадка от пика
Sharpe ratio
-0.16
Risk-adjusted vs ключевая ставка ЦБ
Sortino ratio
-0.26
Только downside-волатильность
Calmar ratio
0.70
CAGR / max drawdown
Волатильность σ
14,1 %
Annualized stddev месячных returns
Downside volatility
8,9 %
Annualized stddev только отрицательных returns
Лучший год
+31,6 %
2023 календарный
Худший год
-3,6 %
2026 календарный
Alpha vs IMOEX
-1,4 %
CAGR минус CAGR IMOEX (MCFTR)
Beta
0.64
Чувствительность к IMOEX
Просадка от пика
События на графике
- 2022-09 Моб. — Частичная мобилизация: IMOEX −25% за 2 недели
- 2024-10 21% — ЦБ поднял ключевую ставку до 21% — пик ставочного цикла
Корреляции активов
| TMOS | SBGB | LQDT | TGLD | |
|---|---|---|---|---|
| TMOS | — | 0,51 | -0,21 | -0,02 |
| SBGB | 0,51 | — | 0,27 | -0,27 |
| LQDT | -0,21 | 0,27 | — | -0,10 |
| TGLD | -0,02 | -0,27 | -0,10 | — |
Красный = высокая корреляция (двигаются вместе — слабая реальная диверсификация); зелёный = инверсия (защита в кризис). Cash-buckets исключены, БПИФы и тикеры одинакового индекса дают ≈+1.
- · Период ограничен историей LQDT (с 2022-07-01).
Источник: дневные котировки MOEX ISS, ресемплинг до месячных закрытий. Без ребалансировки — веса дрейфуют по доходностям активов. Без брокерских комиссий и налогов. Total return приближённо включает дивиденды для индивидуальных акций. Sharpe рассчитан относительно средней ключевой ставки ЦБ за период. Сравнение с IMOEX через MCFTR — версию индекса с реинвестом дивидендов. Историческая доходность не гарантирует будущей.
Брокеры МосБиржи
Купить этот портфель у RU-брокера →
Сравнение 6 крупных брокеров с лицензией ЦБ: Финам, Тинькофф, БКС, Сбер, ВТБ, Альфа. Комиссии за оборот, минимальные депозиты, поддержка ИИС.
Что доступно сейчас и что появится позже
Уже работает
- · 217 акций TQBR + 7 крупнейших БПИФов МосБиржи + cash-buckets
- · 4 готовых шаблона (от консервативного до ростового)
- · Распределение классов активов и top-секторы
- · Sharable URL и сохранение в браузере
- · Переход на детальную страницу каждого тикера
Появится в v1.beta
- · Бэктест: историческая доходность, волатильность, max drawdown
- · Sharpe ratio и лучший / худший год
- · Корреляции с IMOEX и между активами
- · Валютная экспозиция (RUB / USD / CNY)
- · Взвешенная дивидендная доходность TTM