Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Всепогодный (Далио, RU-adapted)» и «Классический 60/40» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Всепогодный (Далио, RU-adapted)vsКлассический 60/40
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — сентябрь 2026 г.
Всепогодный (Далио, RU-adapted)Классический 60/40
Просадка от пика
Просадка Всепогодный (Далио, RU-adapted)Просадка Классический 60/40
Метрики бэктеста
| Метрика | Всепогодный (Далио, RU-adapted) | Классический 60/40 |
|---|---|---|
| Total return | +18,0 % | +2,7 % |
| Annualized (CAGR) | +7,1 % | +0,5 % |
| Max drawdown | −9,1 % | −32,5 % |
| Sharpe ratio | -0.99 | -0.66 |
| Sortino ratio | -1.74 | -0.85 |
| Calmar ratio | 0.78 | 0.02 |
| Волатильность σ | 9,1 % | 16,8 % |
| Downside volatility | 5,2 % | 13,0 % |
| Лучший год | +18,7 % | +30,2 % |
| Худший год | -0,5 % | -21,5 % |
| Alpha vs IMOEX | +13,8 % | +3,5 % |
| Beta | 0.42 | 0.63 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.