Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Всепогодный (Далио, RU-adapted)» и «Дивидендный» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Всепогодный (Далио, RU-adapted)vsДивидендный
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — август 2026 г.
Всепогодный (Далио, RU-adapted)Дивидендный
Просадка от пика
Просадка Всепогодный (Далио, RU-adapted)Просадка Дивидендный
Метрики бэктеста
| Метрика | Всепогодный (Далио, RU-adapted) | Дивидендный |
|---|---|---|
| Total return | +16,2 % | +19,7 % |
| Annualized (CAGR) | +6,6 % | +3,7 % |
| Max drawdown | −9,1 % | −36,1 % |
| Sharpe ratio | -1.03 | -0.19 |
| Sortino ratio | -1.81 | -0.27 |
| Calmar ratio | 0.73 | 0.10 |
| Волатильность σ | 9,2 % | 27,9 % |
| Downside volatility | 5,3 % | 20,1 % |
| Лучший год | +18,7 % | +67,4 % |
| Худший год | -1,6 % | -19,5 % |
| Alpha vs IMOEX | +15,6 % | +6,6 % |
| Beta | 0.44 | 1.03 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.