Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Классический 60/40» и «Защитный 80/20» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Классический 60/40vsЗащитный 80/20
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2022 г. — ноябрь 2026 г.
Классический 60/40Защитный 80/20
Просадка от пика
Просадка Классический 60/40Просадка Защитный 80/20
Метрики бэктеста
| Метрика | Классический 60/40 | Защитный 80/20 |
|---|---|---|
| Total return | +12,2 % | +46,0 % |
| Annualized (CAGR) | +2,3 % | +9,1 % |
| Max drawdown | −29,2 % | −10,0 % |
| Sharpe ratio | -0.56 | -0.49 |
| Sortino ratio | -0.74 | -0.86 |
| Calmar ratio | 0.08 | 0.91 |
| Волатильность σ | 16,9 % | 9,0 % |
| Downside volatility | 12,9 % | 5,2 % |
| Лучший год | +30,2 % | +20,1 % |
| Худший год | -21,5 % | +2,8 % |
| Alpha vs IMOEX | +2,7 % | -3,5 % |
| Beta | 0.63 | 0.34 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.