Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Классический 60/40» и «Голубые фишки IMOEX» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Классический 60/40vsГолубые фишки IMOEX
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июнь 2021 г. — июнь 2026 г.
Классический 60/40Голубые фишки IMOEX
Просадка от пика
Просадка Классический 60/40Просадка Голубые фишки IMOEX
Метрики бэктеста
| Метрика | Классический 60/40 | Голубые фишки IMOEX |
|---|---|---|
| Total return | +10,5 % | -9,3 % |
| Annualized (CAGR) | +2,0 % | -1,9 % |
| Max drawdown | −32,5 % | −51,0 % |
| Sharpe ratio | -0.56 | -0.45 |
| Sortino ratio | -0.73 | -0.57 |
| Calmar ratio | 0.06 | -0.04 |
| Волатильность σ | 16,6 % | 25,2 % |
| Downside volatility | 12,8 % | 19,7 % |
| Лучший год | +30,2 % | +51,4 % |
| Худший год | -21,5 % | -37,9 % |
| Alpha vs IMOEX | +2,9 % | -1,0 % |
| Beta | 0.63 | 0.99 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.