Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Классический 60/40» и «Денежный рынок (parking cash)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Классический 60/40vsДенежный рынок (parking cash)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2023 г. — ноябрь 2026 г.
Классический 60/40Денежный рынок (parking cash)
Просадка от пика
Просадка Классический 60/40Просадка Денежный рынок (parking cash)
Метрики бэктеста
| Метрика | Классический 60/40 | Денежный рынок (parking cash) |
|---|---|---|
| Total return | +12,2 % | +68,2 % |
| Annualized (CAGR) | +2,3 % | +16,9 % |
| Max drawdown | −29,2 % | −0,0 % |
| Sharpe ratio | -0.56 | 0.34 |
| Sortino ratio | -0.74 | 0.00 |
| Calmar ratio | 0.08 | 0.00 |
| Волатильность σ | 16,9 % | 1,1 % |
| Downside volatility | 12,9 % | 0,0 % |
| Лучший год | +30,2 % | +20,2 % |
| Худший год | -21,5 % | +12,1 % |
| Alpha vs IMOEX | +2,7 % | +15,0 % |
| Beta | 0.63 | 0.00 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.