Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Классический 60/40» и «Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Классический 60/40vsPermanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — ноябрь 2026 г.
Классический 60/40Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
Просадка от пика
Просадка Классический 60/40Просадка Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
Метрики бэктеста
| Метрика | Классический 60/40 | Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted) |
|---|---|---|
| Total return | +12,2 % | +14,3 % |
| Annualized (CAGR) | +2,3 % | +5,3 % |
| Max drawdown | −29,2 % | −9,9 % |
| Sharpe ratio | -0.56 | -1.44 |
| Sortino ratio | -0.74 | -2.39 |
| Calmar ratio | 0.08 | 0.53 |
| Волатильность σ | 16,9 % | 7,4 % |
| Downside volatility | 12,9 % | 4,5 % |
| Лучший год | +30,2 % | +12,5 % |
| Худший год | -21,5 % | -2,2 % |
| Alpha vs IMOEX | +2,7 % | +8,6 % |
| Beta | 0.63 | 0.24 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.