Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Классический 60/40» и «Первый портфель (70/30)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Классический 60/40vsПервый портфель (70/30)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: август 2021 г. — август 2026 г.
Классический 60/40Первый портфель (70/30)
Просадка от пика
Просадка Классический 60/40Просадка Первый портфель (70/30)
Метрики бэктеста
| Метрика | Классический 60/40 | Первый портфель (70/30) |
|---|---|---|
| Total return | +2,6 % | -2,3 % |
| Annualized (CAGR) | +0,5 % | -0,5 % |
| Max drawdown | −32,5 % | −37,3 % |
| Sharpe ratio | -0.66 | -0.62 |
| Sortino ratio | -0.85 | -0.80 |
| Calmar ratio | 0.02 | -0.01 |
| Волатильность σ | 16,8 % | 18,7 % |
| Downside volatility | 13,0 % | 14,6 % |
| Лучший год | +30,2 % | +35,4 % |
| Худший год | -21,5 % | -25,6 % |
| Alpha vs IMOEX | +3,5 % | +2,5 % |
| Beta | 0.63 | 0.72 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.