Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Классический 60/40» и «Валютный щит» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Классический 60/40vsВалютный щит
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2023 г. — ноябрь 2026 г.
Классический 60/40Валютный щит
Просадка от пика
Просадка Классический 60/40Просадка Валютный щит
Метрики бэктеста
| Метрика | Классический 60/40 | Валютный щит |
|---|---|---|
| Total return | +12,2 % | +34,6 % |
| Annualized (CAGR) | +2,3 % | +10,4 % |
| Max drawdown | −29,2 % | −10,1 % |
| Sharpe ratio | -0.56 | -0.53 |
| Sortino ratio | -0.74 | -1.02 |
| Calmar ratio | 0.08 | 1.03 |
| Волатильность σ | 16,9 % | 10,2 % |
| Downside volatility | 12,9 % | 5,3 % |
| Лучший год | +30,2 % | +19,0 % |
| Худший год | -21,5 % | +1,6 % |
| Alpha vs IMOEX | +2,7 % | +9,5 % |
| Beta | 0.63 | 0.06 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.