Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Защитный 80/20» и «Классический 60/40» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Защитный 80/20vsКлассический 60/40
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2022 г. — ноябрь 2026 г.
Защитный 80/20Классический 60/40
Просадка от пика
Просадка Защитный 80/20Просадка Классический 60/40
Метрики бэктеста
| Метрика | Защитный 80/20 | Классический 60/40 |
|---|---|---|
| Total return | +46,0 % | +12,2 % |
| Annualized (CAGR) | +9,1 % | +2,3 % |
| Max drawdown | −10,0 % | −29,2 % |
| Sharpe ratio | -0.49 | -0.56 |
| Sortino ratio | -0.86 | -0.74 |
| Calmar ratio | 0.91 | 0.08 |
| Волатильность σ | 9,0 % | 16,9 % |
| Downside volatility | 5,2 % | 12,9 % |
| Лучший год | +20,1 % | +30,2 % |
| Худший год | +2,8 % | -21,5 % |
| Alpha vs IMOEX | -3,5 % | +2,7 % |
| Beta | 0.34 | 0.63 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.