Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Защитный 80/20» и «Дивидендный» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Защитный 80/20vsДивидендный
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2022 г. — август 2026 г.
Защитный 80/20Дивидендный
Просадка от пика
Просадка Защитный 80/20Просадка Дивидендный
Метрики бэктеста
| Метрика | Защитный 80/20 | Дивидендный |
|---|---|---|
| Total return | +41,1 % | +19,7 % |
| Annualized (CAGR) | +8,8 % | +3,7 % |
| Max drawdown | −10,0 % | −36,1 % |
| Sharpe ratio | -0.52 | -0.19 |
| Sortino ratio | -0.89 | -0.27 |
| Calmar ratio | 0.88 | 0.10 |
| Волатильность σ | 9,2 % | 27,9 % |
| Downside volatility | 5,3 % | 20,1 % |
| Лучший год | +20,1 % | +67,4 % |
| Худший год | +1,5 % | -19,5 % |
| Alpha vs IMOEX | -1,1 % | +6,6 % |
| Beta | 0.35 | 1.03 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.