Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Защитный 80/20» и «Дивидендный» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Защитный 80/20vsДивидендный
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2022 г. — ноябрь 2026 г.
Защитный 80/20Дивидендный
Просадка от пика
Просадка Защитный 80/20Просадка Дивидендный
Метрики бэктеста
| Метрика | Защитный 80/20 | Дивидендный |
|---|---|---|
| Total return | +46,0 % | -18,6 % |
| Annualized (CAGR) | +9,1 % | -4,0 % |
| Max drawdown | −10,0 % | −38,6 % |
| Sharpe ratio | -0.49 | -0.50 |
| Sortino ratio | -0.86 | -0.67 |
| Calmar ratio | 0.91 | -0.10 |
| Волатильность σ | 9,0 % | 27,2 % |
| Downside volatility | 5,2 % | 20,4 % |
| Лучший год | +20,1 % | +51,6 % |
| Худший год | +2,8 % | -27,8 % |
| Alpha vs IMOEX | -3,5 % | -3,7 % |
| Beta | 0.34 | 0.97 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.