Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Защитный 80/20» и «Голубые фишки IMOEX» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Защитный 80/20vsГолубые фишки IMOEX
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2022 г. — август 2026 г.
Защитный 80/20Голубые фишки IMOEX
Просадка от пика
Просадка Защитный 80/20Просадка Голубые фишки IMOEX
Метрики бэктеста
| Метрика | Защитный 80/20 | Голубые фишки IMOEX |
|---|---|---|
| Total return | +41,1 % | -18,3 % |
| Annualized (CAGR) | +8,8 % | -4,0 % |
| Max drawdown | −10,0 % | −51,0 % |
| Sharpe ratio | -0.52 | -0.54 |
| Sortino ratio | -0.89 | -0.68 |
| Calmar ratio | 0.88 | -0.08 |
| Волатильность σ | 9,2 % | 25,3 % |
| Downside volatility | 5,3 % | 20,0 % |
| Лучший год | +20,1 % | +51,4 % |
| Худший год | +1,5 % | -37,9 % |
| Alpha vs IMOEX | -1,1 % | -1,0 % |
| Beta | 0.35 | 0.99 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.