Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Защитный 80/20» и «Денежный рынок (parking cash)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Защитный 80/20vsДенежный рынок (parking cash)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2023 г. — август 2026 г.
Защитный 80/20Денежный рынок (parking cash)
Просадка от пика
Просадка Защитный 80/20Просадка Денежный рынок (parking cash)
Метрики бэктеста
| Метрика | Защитный 80/20 | Денежный рынок (parking cash) |
|---|---|---|
| Total return | +41,1 % | +62,6 % |
| Annualized (CAGR) | +8,8 % | +17,1 % |
| Max drawdown | −10,0 % | −0,0 % |
| Sharpe ratio | -0.52 | 0.35 |
| Sortino ratio | -0.89 | 0.00 |
| Calmar ratio | 0.88 | 0.00 |
| Волатильность σ | 9,2 % | 1,1 % |
| Downside volatility | 5,3 % | 0,0 % |
| Лучший год | +20,1 % | +20,2 % |
| Худший год | +1,5 % | +8,4 % |
| Alpha vs IMOEX | -1,1 % | +19,3 % |
| Beta | 0.35 | 0.00 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.