Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Защитный 80/20» и «Первый портфель (70/30)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Защитный 80/20vsПервый портфель (70/30)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2022 г. — ноябрь 2026 г.
Защитный 80/20Первый портфель (70/30)
Просадка от пика
Просадка Защитный 80/20Просадка Первый портфель (70/30)
Метрики бэктеста
| Метрика | Защитный 80/20 | Первый портфель (70/30) |
|---|---|---|
| Total return | +46,0 % | +7,4 % |
| Annualized (CAGR) | +9,1 % | +1,4 % |
| Max drawdown | −10,0 % | −33,8 % |
| Sharpe ratio | -0.49 | -0.53 |
| Sortino ratio | -0.86 | -0.70 |
| Calmar ratio | 0.91 | 0.04 |
| Волатильность σ | 9,0 % | 18,9 % |
| Downside volatility | 5,2 % | 14,5 % |
| Лучший год | +20,1 % | +35,4 % |
| Худший год | +2,8 % | -25,6 % |
| Alpha vs IMOEX | -3,5 % | +1,8 % |
| Beta | 0.34 | 0.72 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.