Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Дивидендный» и «Всепогодный (Далио, RU-adapted)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
ДивидендныйvsВсепогодный (Далио, RU-adapted)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — июнь 2026 г.
ДивидендныйВсепогодный (Далио, RU-adapted)
Просадка от пика
Просадка ДивидендныйПросадка Всепогодный (Далио, RU-adapted)
Метрики бэктеста
| Метрика | Дивидендный | Всепогодный (Далио, RU-adapted) |
|---|---|---|
| Total return | +30,5 % | +18,6 % |
| Annualized (CAGR) | +5,5 % | +8,2 % |
| Max drawdown | −36,2 % | −9,1 % |
| Sharpe ratio | -0.13 | -0.90 |
| Sortino ratio | -0.18 | -1.69 |
| Calmar ratio | 0.15 | 0.90 |
| Волатильность σ | 27,6 % | 9,2 % |
| Downside volatility | 19,7 % | 4,9 % |
| Лучший год | +67,4 % | +18,7 % |
| Худший год | -19,6 % | -0,5 % |
| Alpha vs IMOEX | +6,4 % | +14,9 % |
| Beta | 1.02 | 0.43 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.