Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Дивидендный» и «Классический 60/40» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
ДивидендныйvsКлассический 60/40
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: сентябрь 2021 г. — сентябрь 2026 г.
ДивидендныйКлассический 60/40
Просадка от пика
Просадка ДивидендныйПросадка Классический 60/40
Метрики бэктеста
| Метрика | Дивидендный | Классический 60/40 |
|---|---|---|
| Total return | -24,6 % | +2,7 % |
| Annualized (CAGR) | -5,5 % | +0,5 % |
| Max drawdown | −38,6 % | −32,5 % |
| Sharpe ratio | -0.54 | -0.66 |
| Sortino ratio | -0.72 | -0.85 |
| Calmar ratio | -0.14 | 0.02 |
| Волатильность σ | 27,3 % | 16,8 % |
| Downside volatility | 20,7 % | 13,0 % |
| Лучший год | +51,6 % | +30,2 % |
| Худший год | -27,9 % | -21,5 % |
| Alpha vs IMOEX | -2,5 % | +3,5 % |
| Beta | 0.99 | 0.63 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.