Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Дивидендный» и «Классический 60/40» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
ДивидендныйvsКлассический 60/40
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июнь 2021 г. — июнь 2026 г.
ДивидендныйКлассический 60/40
Просадка от пика
Просадка ДивидендныйПросадка Классический 60/40
Метрики бэктеста
| Метрика | Дивидендный | Классический 60/40 |
|---|---|---|
| Total return | +27,3 % | +8,3 % |
| Annualized (CAGR) | +4,9 % | +1,6 % |
| Max drawdown | −36,2 % | −32,5 % |
| Sharpe ratio | -0.14 | -0.58 |
| Sortino ratio | -0.20 | -0.76 |
| Calmar ratio | 0.14 | 0.05 |
| Волатильность σ | 27,7 % | 16,7 % |
| Downside volatility | 19,8 % | 12,9 % |
| Лучший год | +67,4 % | +30,2 % |
| Худший год | -19,6 % | -21,5 % |
| Alpha vs IMOEX | +6,3 % | +3,0 % |
| Beta | 1.03 | 0.63 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.