Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Дивидендный» и «Защитный 80/20» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
ДивидендныйvsЗащитный 80/20
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2022 г. — сентябрь 2026 г.
ДивидендныйЗащитный 80/20
Просадка от пика
Просадка ДивидендныйПросадка Защитный 80/20
Метрики бэктеста
| Метрика | Дивидендный | Защитный 80/20 |
|---|---|---|
| Total return | -25,9 % | +41,8 % |
| Annualized (CAGR) | -5,8 % | +8,7 % |
| Max drawdown | −38,6 % | −10,0 % |
| Sharpe ratio | -0.56 | -0.53 |
| Sortino ratio | -0.74 | -0.91 |
| Calmar ratio | -0.15 | 0.87 |
| Волатильность σ | 27,2 % | 9,1 % |
| Downside volatility | 20,7 % | 5,3 % |
| Лучший год | +51,6 % | +20,1 % |
| Худший год | -27,9 % | +2,0 % |
| Alpha vs IMOEX | -2,4 % | -1,6 % |
| Beta | 0.99 | 0.35 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.