Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Дивидендный» и «Голубые фишки IMOEX» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
ДивидендныйvsГолубые фишки IMOEX
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: сентябрь 2021 г. — сентябрь 2026 г.
ДивидендныйГолубые фишки IMOEX
Просадка от пика
Просадка ДивидендныйПросадка Голубые фишки IMOEX
Метрики бэктеста
| Метрика | Дивидендный | Голубые фишки IMOEX |
|---|---|---|
| Total return | -24,6 % | -18,7 % |
| Annualized (CAGR) | -5,5 % | -4,0 % |
| Max drawdown | −38,6 % | −51,0 % |
| Sharpe ratio | -0.54 | -0.54 |
| Sortino ratio | -0.72 | -0.69 |
| Calmar ratio | -0.14 | -0.08 |
| Волатильность σ | 27,3 % | 25,5 % |
| Downside volatility | 20,7 % | 20,0 % |
| Лучший год | +51,6 % | +51,4 % |
| Худший год | -27,9 % | -37,9 % |
| Alpha vs IMOEX | -2,5 % | -1,1 % |
| Beta | 0.99 | 0.99 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.