Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Дивидендный» и «Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
ДивидендныйvsPermanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — июнь 2026 г.
ДивидендныйPermanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
Просадка от пика
Просадка ДивидендныйПросадка Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
Метрики бэктеста
| Метрика | Дивидендный | Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted) |
|---|---|---|
| Total return | +27,5 % | +11,5 % |
| Annualized (CAGR) | +5,0 % | +5,2 % |
| Max drawdown | −36,2 % | −9,5 % |
| Sharpe ratio | -0.14 | -1.48 |
| Sortino ratio | -0.20 | -2.46 |
| Calmar ratio | 0.14 | 0.54 |
| Волатильность σ | 27,7 % | 7,6 % |
| Downside volatility | 19,8 % | 4,6 % |
| Лучший год | +67,4 % | +12,5 % |
| Худший год | -19,6 % | -4,6 % |
| Alpha vs IMOEX | +6,4 % | +13,0 % |
| Beta | 1.02 | 0.28 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.