Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Дивидендный» и «Валютный щит» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
ДивидендныйvsВалютный щит
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2023 г. — ноябрь 2026 г.
ДивидендныйВалютный щит
Просадка от пика
Просадка ДивидендныйПросадка Валютный щит
Метрики бэктеста
| Метрика | Дивидендный | Валютный щит |
|---|---|---|
| Total return | -18,6 % | +34,6 % |
| Annualized (CAGR) | -4,0 % | +10,4 % |
| Max drawdown | −38,6 % | −10,1 % |
| Sharpe ratio | -0.50 | -0.53 |
| Sortino ratio | -0.67 | -1.02 |
| Calmar ratio | -0.10 | 1.03 |
| Волатильность σ | 27,2 % | 10,2 % |
| Downside volatility | 20,4 % | 5,3 % |
| Лучший год | +51,6 % | +19,0 % |
| Худший год | -27,8 % | +1,6 % |
| Alpha vs IMOEX | -3,7 % | +9,5 % |
| Beta | 0.97 | 0.06 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.