Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Дивидендный» и «Валютный щит» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
ДивидендныйvsВалютный щит
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2023 г. — июнь 2026 г.
ДивидендныйВалютный щит
Просадка от пика
Просадка ДивидендныйПросадка Валютный щит
Метрики бэктеста
| Метрика | Дивидендный | Валютный щит |
|---|---|---|
| Total return | +30,5 % | +27,0 % |
| Annualized (CAGR) | +5,5 % | +9,7 % |
| Max drawdown | −36,2 % | −10,3 % |
| Sharpe ratio | -0.13 | -0.67 |
| Sortino ratio | -0.18 | -1.19 |
| Calmar ratio | 0.15 | 0.94 |
| Волатильность σ | 27,6 % | 9,7 % |
| Downside volatility | 19,7 % | 5,5 % |
| Лучший год | +67,4 % | +19,0 % |
| Худший год | -19,6 % | -4,2 % |
| Alpha vs IMOEX | +6,4 % | +11,1 % |
| Beta | 1.02 | 0.15 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.