Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Голубые фишки IMOEX» и «Защитный 80/20» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Голубые фишки IMOEXvsЗащитный 80/20
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2022 г. — ноябрь 2026 г.
Голубые фишки IMOEXЗащитный 80/20
Просадка от пика
Просадка Голубые фишки IMOEXПросадка Защитный 80/20
Метрики бэктеста
| Метрика | Голубые фишки IMOEX | Защитный 80/20 |
|---|---|---|
| Total return | -8,6 % | +46,0 % |
| Annualized (CAGR) | -1,8 % | +9,1 % |
| Max drawdown | −47,4 % | −10,0 % |
| Sharpe ratio | -0.45 | -0.49 |
| Sortino ratio | -0.59 | -0.86 |
| Calmar ratio | -0.04 | 0.91 |
| Волатильность σ | 25,7 % | 9,0 % |
| Downside volatility | 19,8 % | 5,2 % |
| Лучший год | +51,4 % | +20,1 % |
| Худший год | -37,9 % | +2,8 % |
| Alpha vs IMOEX | -1,4 % | -3,5 % |
| Beta | 0.99 | 0.34 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.