Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Голубые фишки IMOEX» и «Дивидендный» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Голубые фишки IMOEXvsДивидендный
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июнь 2021 г. — июнь 2026 г.
Голубые фишки IMOEXДивидендный
Просадка от пика
Просадка Голубые фишки IMOEXПросадка Дивидендный
Метрики бэктеста
| Метрика | Голубые фишки IMOEX | Дивидендный |
|---|---|---|
| Total return | -9,9 % | +30,3 % |
| Annualized (CAGR) | -2,1 % | +5,4 % |
| Max drawdown | −51,0 % | −36,2 % |
| Sharpe ratio | -0.45 | -0.13 |
| Sortino ratio | -0.58 | -0.18 |
| Calmar ratio | -0.04 | 0.15 |
| Волатильность σ | 25,2 % | 27,6 % |
| Downside volatility | 19,7 % | 19,7 % |
| Лучший год | +51,4 % | +67,4 % |
| Худший год | -37,9 % | -19,6 % |
| Alpha vs IMOEX | -1,2 % | +6,3 % |
| Beta | 0.99 | 1.02 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.