Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Голубые фишки IMOEX» и «Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Голубые фишки IMOEXvsPermanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — август 2026 г.
Голубые фишки IMOEXPermanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
Просадка от пика
Просадка Голубые фишки IMOEXПросадка Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
Метрики бэктеста
| Метрика | Голубые фишки IMOEX | Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted) |
|---|---|---|
| Total return | -18,3 % | +11,7 % |
| Annualized (CAGR) | -4,0 % | +4,8 % |
| Max drawdown | −51,0 % | −9,9 % |
| Sharpe ratio | -0.54 | -1.52 |
| Sortino ratio | -0.68 | -2.49 |
| Calmar ratio | -0.08 | 0.49 |
| Волатильность σ | 25,3 % | 7,5 % |
| Downside volatility | 20,0 % | 4,6 % |
| Лучший год | +51,4 % | +12,5 % |
| Худший год | -37,9 % | -4,4 % |
| Alpha vs IMOEX | -1,0 % | +13,8 % |
| Beta | 0.99 | 0.29 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.