Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Голубые фишки IMOEX» и «Первый портфель (70/30)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Голубые фишки IMOEXvsПервый портфель (70/30)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2021 г. — ноябрь 2026 г.
Голубые фишки IMOEXПервый портфель (70/30)
Просадка от пика
Просадка Голубые фишки IMOEXПросадка Первый портфель (70/30)
Метрики бэктеста
| Метрика | Голубые фишки IMOEX | Первый портфель (70/30) |
|---|---|---|
| Total return | -8,6 % | +7,4 % |
| Annualized (CAGR) | -1,8 % | +1,4 % |
| Max drawdown | −47,4 % | −33,8 % |
| Sharpe ratio | -0.45 | -0.53 |
| Sortino ratio | -0.59 | -0.70 |
| Calmar ratio | -0.04 | 0.04 |
| Волатильность σ | 25,7 % | 18,9 % |
| Downside volatility | 19,8 % | 14,5 % |
| Лучший год | +51,4 % | +35,4 % |
| Худший год | -37,9 % | -25,6 % |
| Alpha vs IMOEX | -1,4 % | +1,8 % |
| Beta | 0.99 | 0.72 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.