Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Денежный рынок (parking cash)» и «Всепогодный (Далио, RU-adapted)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Денежный рынок (parking cash)vsВсепогодный (Далио, RU-adapted)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — август 2026 г.
Денежный рынок (parking cash)Всепогодный (Далио, RU-adapted)
Просадка от пика
Просадка Денежный рынок (parking cash)Просадка Всепогодный (Далио, RU-adapted)
Метрики бэктеста
| Метрика | Денежный рынок (parking cash) | Всепогодный (Далио, RU-adapted) |
|---|---|---|
| Total return | +62,6 % | +16,2 % |
| Annualized (CAGR) | +17,1 % | +6,6 % |
| Max drawdown | −0,0 % | −9,1 % |
| Sharpe ratio | 0.35 | -1.03 |
| Sortino ratio | 0.00 | -1.81 |
| Calmar ratio | 0.00 | 0.73 |
| Волатильность σ | 1,1 % | 9,2 % |
| Downside volatility | 0,0 % | 5,3 % |
| Лучший год | +20,2 % | +18,7 % |
| Худший год | +8,4 % | -1,6 % |
| Alpha vs IMOEX | +19,3 % | +15,6 % |
| Beta | 0.00 | 0.44 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.