Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Денежный рынок (parking cash)» и «Дивидендный» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Денежный рынок (parking cash)vsДивидендный
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2023 г. — июнь 2026 г.
Денежный рынок (parking cash)Дивидендный
Просадка от пика
Просадка Денежный рынок (parking cash)Просадка Дивидендный
Метрики бэктеста
| Метрика | Денежный рынок (parking cash) | Дивидендный |
|---|---|---|
| Total return | +59,9 % | +30,5 % |
| Annualized (CAGR) | +17,4 % | +5,5 % |
| Max drawdown | −0,0 % | −36,2 % |
| Sharpe ratio | 0.65 | -0.13 |
| Sortino ratio | 0.00 | -0.18 |
| Calmar ratio | 0.00 | 0.15 |
| Волатильность σ | 0,9 % | 27,6 % |
| Downside volatility | 0,0 % | 19,7 % |
| Лучший год | +20,2 % | +67,4 % |
| Худший год | +6,6 % | -19,6 % |
| Alpha vs IMOEX | +17,5 % | +6,4 % |
| Beta | 0.00 | 1.02 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.