Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Денежный рынок (parking cash)» и «Первый портфель (70/30)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Денежный рынок (parking cash)vsПервый портфель (70/30)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2023 г. — август 2026 г.
Денежный рынок (parking cash)Первый портфель (70/30)
Просадка от пика
Просадка Денежный рынок (parking cash)Просадка Первый портфель (70/30)
Метрики бэктеста
| Метрика | Денежный рынок (parking cash) | Первый портфель (70/30) |
|---|---|---|
| Total return | +62,6 % | -2,3 % |
| Annualized (CAGR) | +17,1 % | -0,5 % |
| Max drawdown | −0,0 % | −37,3 % |
| Sharpe ratio | 0.35 | -0.62 |
| Sortino ratio | 0.00 | -0.80 |
| Calmar ratio | 0.00 | -0.01 |
| Волатильность σ | 1,1 % | 18,7 % |
| Downside volatility | 0,0 % | 14,6 % |
| Лучший год | +20,2 % | +35,4 % |
| Худший год | +8,4 % | -25,6 % |
| Alpha vs IMOEX | +19,3 % | +2,5 % |
| Beta | 0.00 | 0.72 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.