Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Денежный рынок (parking cash)» и «Валютный щит» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Денежный рынок (parking cash)vsВалютный щит
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2023 г. — август 2026 г.
Денежный рынок (parking cash)Валютный щит
Просадка от пика
Просадка Денежный рынок (parking cash)Просадка Валютный щит
Метрики бэктеста
| Метрика | Денежный рынок (parking cash) | Валютный щит |
|---|---|---|
| Total return | +62,6 % | +28,9 % |
| Annualized (CAGR) | +17,1 % | +9,7 % |
| Max drawdown | −0,0 % | −10,1 % |
| Sharpe ratio | 0.35 | -0.68 |
| Sortino ratio | 0.00 | -1.21 |
| Calmar ratio | 0.00 | 0.95 |
| Волатильность σ | 1,1 % | 9,4 % |
| Downside volatility | 0,0 % | 5,3 % |
| Лучший год | +20,2 % | +19,0 % |
| Худший год | +8,4 % | -2,8 % |
| Alpha vs IMOEX | +19,3 % | +13,4 % |
| Beta | 0.00 | 0.13 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.