Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)» и «Классический 60/40» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)vsКлассический 60/40
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — июнь 2026 г.
Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)Классический 60/40
Просадка от пика
Просадка Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)Просадка Классический 60/40
Метрики бэктеста
| Метрика | Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted) | Классический 60/40 |
|---|---|---|
| Total return | +11,5 % | +8,3 % |
| Annualized (CAGR) | +5,2 % | +1,6 % |
| Max drawdown | −9,5 % | −32,5 % |
| Sharpe ratio | -1.48 | -0.58 |
| Sortino ratio | -2.46 | -0.76 |
| Calmar ratio | 0.54 | 0.05 |
| Волатильность σ | 7,6 % | 16,7 % |
| Downside volatility | 4,6 % | 12,9 % |
| Лучший год | +12,5 % | +30,2 % |
| Худший год | -4,6 % | -21,5 % |
| Alpha vs IMOEX | +13,0 % | +3,0 % |
| Beta | 0.28 | 0.63 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.