Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)» и «Дивидендный» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)vsДивидендный
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — ноябрь 2026 г.
Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)Дивидендный
Просадка от пика
Просадка Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)Просадка Дивидендный
Метрики бэктеста
| Метрика | Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted) | Дивидендный |
|---|---|---|
| Total return | +14,3 % | -18,6 % |
| Annualized (CAGR) | +5,3 % | -4,0 % |
| Max drawdown | −9,9 % | −38,6 % |
| Sharpe ratio | -1.44 | -0.50 |
| Sortino ratio | -2.39 | -0.67 |
| Calmar ratio | 0.53 | -0.10 |
| Волатильность σ | 7,4 % | 27,2 % |
| Downside volatility | 4,5 % | 20,4 % |
| Лучший год | +12,5 % | +51,6 % |
| Худший год | -2,2 % | -27,8 % |
| Alpha vs IMOEX | +8,6 % | -3,7 % |
| Beta | 0.24 | 0.97 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.