Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)» и «Валютный щит» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)vsВалютный щит
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — июнь 2026 г.
Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)Валютный щит
Просадка от пика
Просадка Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)Просадка Валютный щит
Метрики бэктеста
| Метрика | Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted) | Валютный щит |
|---|---|---|
| Total return | +11,5 % | +24,6 % |
| Annualized (CAGR) | +5,2 % | +8,9 % |
| Max drawdown | −9,5 % | −12,1 % |
| Sharpe ratio | -1.48 | -0.74 |
| Sortino ratio | -2.46 | -1.29 |
| Calmar ratio | 0.54 | 0.74 |
| Волатильность σ | 7,6 % | 9,9 % |
| Downside volatility | 4,6 % | 5,6 % |
| Лучший год | +12,5 % | +19,0 % |
| Худший год | -4,6 % | -6,0 % |
| Alpha vs IMOEX | +13,0 % | +11,2 % |
| Beta | 0.28 | 0.16 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.