Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Первый портфель (70/30)» и «Всепогодный (Далио, RU-adapted)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Первый портфель (70/30)vsВсепогодный (Далио, RU-adapted)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — август 2026 г.
Первый портфель (70/30)Всепогодный (Далио, RU-adapted)
Просадка от пика
Просадка Первый портфель (70/30)Просадка Всепогодный (Далио, RU-adapted)
Метрики бэктеста
| Метрика | Первый портфель (70/30) | Всепогодный (Далио, RU-adapted) |
|---|---|---|
| Total return | -2,3 % | +16,2 % |
| Annualized (CAGR) | -0,5 % | +6,6 % |
| Max drawdown | −37,3 % | −9,1 % |
| Sharpe ratio | -0.62 | -1.03 |
| Sortino ratio | -0.80 | -1.81 |
| Calmar ratio | -0.01 | 0.73 |
| Волатильность σ | 18,7 % | 9,2 % |
| Downside volatility | 14,6 % | 5,3 % |
| Лучший год | +35,4 % | +18,7 % |
| Худший год | -25,6 % | -1,6 % |
| Alpha vs IMOEX | +2,5 % | +15,6 % |
| Beta | 0.72 | 0.44 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.