Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Первый портфель (70/30)» и «Классический 60/40» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Первый портфель (70/30)vsКлассический 60/40
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2021 г. — ноябрь 2026 г.
Первый портфель (70/30)Классический 60/40
Просадка от пика
Просадка Первый портфель (70/30)Просадка Классический 60/40
Метрики бэктеста
| Метрика | Первый портфель (70/30) | Классический 60/40 |
|---|---|---|
| Total return | +7,4 % | +12,2 % |
| Annualized (CAGR) | +1,4 % | +2,3 % |
| Max drawdown | −33,8 % | −29,2 % |
| Sharpe ratio | -0.53 | -0.56 |
| Sortino ratio | -0.70 | -0.74 |
| Calmar ratio | 0.04 | 0.08 |
| Волатильность σ | 18,9 % | 16,9 % |
| Downside volatility | 14,5 % | 12,9 % |
| Лучший год | +35,4 % | +30,2 % |
| Худший год | -25,6 % | -21,5 % |
| Alpha vs IMOEX | +1,8 % | +2,7 % |
| Beta | 0.72 | 0.63 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.