Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Первый портфель (70/30)» и «Защитный 80/20» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Первый портфель (70/30)vsЗащитный 80/20
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2022 г. — ноябрь 2026 г.
Первый портфель (70/30)Защитный 80/20
Просадка от пика
Просадка Первый портфель (70/30)Просадка Защитный 80/20
Метрики бэктеста
| Метрика | Первый портфель (70/30) | Защитный 80/20 |
|---|---|---|
| Total return | +7,4 % | +46,0 % |
| Annualized (CAGR) | +1,4 % | +9,1 % |
| Max drawdown | −33,8 % | −10,0 % |
| Sharpe ratio | -0.53 | -0.49 |
| Sortino ratio | -0.70 | -0.86 |
| Calmar ratio | 0.04 | 0.91 |
| Волатильность σ | 18,9 % | 9,0 % |
| Downside volatility | 14,5 % | 5,2 % |
| Лучший год | +35,4 % | +20,1 % |
| Худший год | -25,6 % | +2,8 % |
| Alpha vs IMOEX | +1,8 % | -3,5 % |
| Beta | 0.72 | 0.34 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.