Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Первый портфель (70/30)» и «Защитный 80/20» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Первый портфель (70/30)vsЗащитный 80/20
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2022 г. — сентябрь 2026 г.
Первый портфель (70/30)Защитный 80/20
Просадка от пика
Просадка Первый портфель (70/30)Просадка Защитный 80/20
Метрики бэктеста
| Метрика | Первый портфель (70/30) | Защитный 80/20 |
|---|---|---|
| Total return | -2,4 % | +42,5 % |
| Annualized (CAGR) | -0,5 % | +8,9 % |
| Max drawdown | −37,2 % | −10,0 % |
| Sharpe ratio | -0.63 | -0.51 |
| Sortino ratio | -0.80 | -0.89 |
| Calmar ratio | -0.01 | 0.88 |
| Волатильность σ | 18,8 % | 9,1 % |
| Downside volatility | 14,6 % | 5,3 % |
| Лучший год | +35,4 % | +20,1 % |
| Худший год | -25,6 % | +2,5 % |
| Alpha vs IMOEX | +2,5 % | -2,1 % |
| Beta | 0.72 | 0.34 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.