Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Первый портфель (70/30)» и «Дивидендный» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Первый портфель (70/30)vsДивидендный
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: август 2021 г. — август 2026 г.
Первый портфель (70/30)Дивидендный
Просадка от пика
Просадка Первый портфель (70/30)Просадка Дивидендный
Метрики бэктеста
| Метрика | Первый портфель (70/30) | Дивидендный |
|---|---|---|
| Total return | -2,3 % | +19,7 % |
| Annualized (CAGR) | -0,5 % | +3,7 % |
| Max drawdown | −37,3 % | −36,1 % |
| Sharpe ratio | -0.62 | -0.19 |
| Sortino ratio | -0.80 | -0.27 |
| Calmar ratio | -0.01 | 0.10 |
| Волатильность σ | 18,7 % | 27,9 % |
| Downside volatility | 14,6 % | 20,1 % |
| Лучший год | +35,4 % | +67,4 % |
| Худший год | -25,6 % | -19,5 % |
| Alpha vs IMOEX | +2,5 % | +6,6 % |
| Beta | 0.72 | 1.03 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.