Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Первый портфель (70/30)» и «Голубые фишки IMOEX» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Первый портфель (70/30)vsГолубые фишки IMOEX
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: сентябрь 2021 г. — сентябрь 2026 г.
Первый портфель (70/30)Голубые фишки IMOEX
Просадка от пика
Просадка Первый портфель (70/30)Просадка Голубые фишки IMOEX
Метрики бэктеста
| Метрика | Первый портфель (70/30) | Голубые фишки IMOEX |
|---|---|---|
| Total return | -2,4 % | -18,7 % |
| Annualized (CAGR) | -0,5 % | -4,0 % |
| Max drawdown | −37,2 % | −51,0 % |
| Sharpe ratio | -0.63 | -0.54 |
| Sortino ratio | -0.80 | -0.69 |
| Calmar ratio | -0.01 | -0.08 |
| Волатильность σ | 18,8 % | 25,5 % |
| Downside volatility | 14,6 % | 20,0 % |
| Лучший год | +35,4 % | +51,4 % |
| Худший год | -25,6 % | -37,9 % |
| Alpha vs IMOEX | +2,5 % | -1,1 % |
| Beta | 0.72 | 0.99 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.