Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Первый портфель (70/30)» и «Денежный рынок (parking cash)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Первый портфель (70/30)vsДенежный рынок (parking cash)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: июль 2023 г. — август 2026 г.
Первый портфель (70/30)Денежный рынок (parking cash)
Просадка от пика
Просадка Первый портфель (70/30)Просадка Денежный рынок (parking cash)
Метрики бэктеста
| Метрика | Первый портфель (70/30) | Денежный рынок (parking cash) |
|---|---|---|
| Total return | -2,3 % | +62,6 % |
| Annualized (CAGR) | -0,5 % | +17,1 % |
| Max drawdown | −37,3 % | −0,0 % |
| Sharpe ratio | -0.62 | 0.35 |
| Sortino ratio | -0.80 | 0.00 |
| Calmar ratio | -0.01 | 0.00 |
| Волатильность σ | 18,7 % | 1,1 % |
| Downside volatility | 14,6 % | 0,0 % |
| Лучший год | +35,4 % | +20,2 % |
| Худший год | -25,6 % | +8,4 % |
| Alpha vs IMOEX | +2,5 % | +19,3 % |
| Beta | 0.72 | 0.00 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.