Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Первый портфель (70/30)» и «Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Первый портфель (70/30)vsPermanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — сентябрь 2026 г.
Первый портфель (70/30)Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
Просадка от пика
Просадка Первый портфель (70/30)Просадка Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
Метрики бэктеста
| Метрика | Первый портфель (70/30) | Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted) |
|---|---|---|
| Total return | -3,8 % | +15,4 % |
| Annualized (CAGR) | -0,8 % | +6,1 % |
| Max drawdown | −37,2 % | −9,9 % |
| Sharpe ratio | -0.65 | -1.35 |
| Sortino ratio | -0.82 | -2.25 |
| Calmar ratio | -0.02 | 0.61 |
| Волатильность σ | 18,7 % | 7,5 % |
| Downside volatility | 14,6 % | 4,5 % |
| Лучший год | +35,4 % | +12,5 % |
| Худший год | -25,6 % | -1,3 % |
| Alpha vs IMOEX | +2,6 % | +13,7 % |
| Beta | 0.72 | 0.27 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.