Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Первый портфель (70/30)» и «Валютный щит» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Первый портфель (70/30)vsВалютный щит
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2023 г. — ноябрь 2026 г.
Первый портфель (70/30)Валютный щит
Просадка от пика
Просадка Первый портфель (70/30)Просадка Валютный щит
Метрики бэктеста
| Метрика | Первый портфель (70/30) | Валютный щит |
|---|---|---|
| Total return | +7,4 % | +34,6 % |
| Annualized (CAGR) | +1,4 % | +10,4 % |
| Max drawdown | −33,8 % | −10,1 % |
| Sharpe ratio | -0.53 | -0.53 |
| Sortino ratio | -0.70 | -1.02 |
| Calmar ratio | 0.04 | 1.03 |
| Волатильность σ | 18,9 % | 10,2 % |
| Downside volatility | 14,5 % | 5,3 % |
| Лучший год | +35,4 % | +19,0 % |
| Худший год | -25,6 % | +1,6 % |
| Alpha vs IMOEX | +1,8 % | +9,5 % |
| Beta | 0.72 | 0.06 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.