Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Валютный щит» и «Всепогодный (Далио, RU-adapted)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Валютный щитvsВсепогодный (Далио, RU-adapted)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — ноябрь 2026 г.
Валютный щитВсепогодный (Далио, RU-adapted)
Просадка от пика
Просадка Валютный щитПросадка Всепогодный (Далио, RU-adapted)
Метрики бэктеста
| Метрика | Валютный щит | Всепогодный (Далио, RU-adapted) |
|---|---|---|
| Total return | +34,6 % | +19,8 % |
| Annualized (CAGR) | +10,4 % | +7,2 % |
| Max drawdown | −10,1 % | −9,1 % |
| Sharpe ratio | -0.53 | -0.97 |
| Sortino ratio | -1.02 | -1.74 |
| Calmar ratio | 1.03 | 0.79 |
| Волатильность σ | 10,2 % | 9,0 % |
| Downside volatility | 5,3 % | 5,0 % |
| Лучший год | +19,0 % | +18,7 % |
| Худший год | +1,6 % | -0,5 % |
| Alpha vs IMOEX | +9,5 % | +10,5 % |
| Beta | 0.06 | 0.40 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.