Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Валютный щит» и «Классический 60/40» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Валютный щитvsКлассический 60/40
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2023 г. — ноябрь 2026 г.
Валютный щитКлассический 60/40
Просадка от пика
Просадка Валютный щитПросадка Классический 60/40
Метрики бэктеста
| Метрика | Валютный щит | Классический 60/40 |
|---|---|---|
| Total return | +34,6 % | +12,2 % |
| Annualized (CAGR) | +10,4 % | +2,3 % |
| Max drawdown | −10,1 % | −29,2 % |
| Sharpe ratio | -0.53 | -0.56 |
| Sortino ratio | -1.02 | -0.74 |
| Calmar ratio | 1.03 | 0.08 |
| Волатильность σ | 10,2 % | 16,9 % |
| Downside volatility | 5,3 % | 12,9 % |
| Лучший год | +19,0 % | +30,2 % |
| Худший год | +1,6 % | -21,5 % |
| Alpha vs IMOEX | +9,5 % | +2,7 % |
| Beta | 0.06 | 0.63 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.