Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Валютный щит» и «Защитный 80/20» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Валютный щитvsЗащитный 80/20
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2023 г. — август 2026 г.
Валютный щитЗащитный 80/20
Просадка от пика
Просадка Валютный щитПросадка Защитный 80/20
Метрики бэктеста
| Метрика | Валютный щит | Защитный 80/20 |
|---|---|---|
| Total return | +28,9 % | +41,1 % |
| Annualized (CAGR) | +9,7 % | +8,8 % |
| Max drawdown | −10,1 % | −10,0 % |
| Sharpe ratio | -0.68 | -0.52 |
| Sortino ratio | -1.21 | -0.89 |
| Calmar ratio | 0.95 | 0.88 |
| Волатильность σ | 9,4 % | 9,2 % |
| Downside volatility | 5,3 % | 5,3 % |
| Лучший год | +19,0 % | +20,1 % |
| Худший год | -2,8 % | +1,5 % |
| Alpha vs IMOEX | +13,4 % | -1,1 % |
| Beta | 0.13 | 0.35 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.