Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Валютный щит» и «Защитный 80/20» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Валютный щитvsЗащитный 80/20
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2023 г. — сентябрь 2026 г.
Валютный щитЗащитный 80/20
Просадка от пика
Просадка Валютный щитПросадка Защитный 80/20
Метрики бэктеста
| Метрика | Валютный щит | Защитный 80/20 |
|---|---|---|
| Total return | +38,8 % | +41,8 % |
| Annualized (CAGR) | +12,3 % | +8,7 % |
| Max drawdown | −10,1 % | −10,0 % |
| Sharpe ratio | -0.38 | -0.53 |
| Sortino ratio | -0.75 | -0.91 |
| Calmar ratio | 1.21 | 0.87 |
| Волатильность σ | 10,2 % | 9,1 % |
| Downside volatility | 5,2 % | 5,3 % |
| Лучший год | +19,0 % | +20,1 % |
| Худший год | +4,7 % | +2,0 % |
| Alpha vs IMOEX | +14,9 % | -1,6 % |
| Beta | 0.11 | 0.35 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.