Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Валютный щит» и «Дивидендный» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Валютный щитvsДивидендный
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2023 г. — ноябрь 2026 г.
Валютный щитДивидендный
Просадка от пика
Просадка Валютный щитПросадка Дивидендный
Метрики бэктеста
| Метрика | Валютный щит | Дивидендный |
|---|---|---|
| Total return | +34,6 % | -18,6 % |
| Annualized (CAGR) | +10,4 % | -4,0 % |
| Max drawdown | −10,1 % | −38,6 % |
| Sharpe ratio | -0.53 | -0.50 |
| Sortino ratio | -1.02 | -0.67 |
| Calmar ratio | 1.03 | -0.10 |
| Волатильность σ | 10,2 % | 27,2 % |
| Downside volatility | 5,3 % | 20,4 % |
| Лучший год | +19,0 % | +51,6 % |
| Худший год | +1,6 % | -27,8 % |
| Alpha vs IMOEX | +9,5 % | -3,7 % |
| Beta | 0.06 | 0.97 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.