Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Валютный щит» и «Дивидендный» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Валютный щитvsДивидендный
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2023 г. — август 2026 г.
Валютный щитДивидендный
Просадка от пика
Просадка Валютный щитПросадка Дивидендный
Метрики бэктеста
| Метрика | Валютный щит | Дивидендный |
|---|---|---|
| Total return | +28,9 % | +19,7 % |
| Annualized (CAGR) | +9,7 % | +3,7 % |
| Max drawdown | −10,1 % | −36,1 % |
| Sharpe ratio | -0.68 | -0.19 |
| Sortino ratio | -1.21 | -0.27 |
| Calmar ratio | 0.95 | 0.10 |
| Волатильность σ | 9,4 % | 27,9 % |
| Downside volatility | 5,3 % | 20,1 % |
| Лучший год | +19,0 % | +67,4 % |
| Худший год | -2,8 % | -19,5 % |
| Alpha vs IMOEX | +13,4 % | +6,6 % |
| Beta | 0.13 | 1.03 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.