Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Валютный щит» и «Денежный рынок (parking cash)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Валютный щитvsДенежный рынок (parking cash)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2023 г. — ноябрь 2026 г.
Валютный щитДенежный рынок (parking cash)
Просадка от пика
Просадка Валютный щитПросадка Денежный рынок (parking cash)
Метрики бэктеста
| Метрика | Валютный щит | Денежный рынок (parking cash) |
|---|---|---|
| Total return | +34,6 % | +68,2 % |
| Annualized (CAGR) | +10,4 % | +16,9 % |
| Max drawdown | −10,1 % | −0,0 % |
| Sharpe ratio | -0.53 | 0.34 |
| Sortino ratio | -1.02 | 0.00 |
| Calmar ratio | 1.03 | 0.00 |
| Волатильность σ | 10,2 % | 1,1 % |
| Downside volatility | 5,3 % | 0,0 % |
| Лучший год | +19,0 % | +20,2 % |
| Худший год | +1,6 % | +12,1 % |
| Alpha vs IMOEX | +9,5 % | +15,0 % |
| Beta | 0.06 | 0.00 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.