Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Валютный щит» и «Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Валютный щитvsPermanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: апрель 2024 г. — ноябрь 2026 г.
Валютный щитPermanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
Просадка от пика
Просадка Валютный щитПросадка Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted)
Метрики бэктеста
| Метрика | Валютный щит | Permanent Portfolio (Браун, RU-adapted) |
|---|---|---|
| Total return | +34,5 % | +14,2 % |
| Annualized (CAGR) | +10,4 % | +5,3 % |
| Max drawdown | −10,1 % | −9,9 % |
| Sharpe ratio | -0.54 | -1.45 |
| Sortino ratio | -1.03 | -2.40 |
| Calmar ratio | 1.02 | 0.53 |
| Волатильность σ | 10,2 % | 7,4 % |
| Downside volatility | 5,3 % | 4,5 % |
| Лучший год | +19,0 % | +12,5 % |
| Худший год | +1,4 % | -2,3 % |
| Alpha vs IMOEX | +9,4 % | +8,5 % |
| Beta | 0.06 | 0.24 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.