Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Валютный щит» и «Первый портфель (70/30)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Валютный щитvsПервый портфель (70/30)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2023 г. — август 2026 г.
Валютный щитПервый портфель (70/30)
Просадка от пика
Просадка Валютный щитПросадка Первый портфель (70/30)
Метрики бэктеста
| Метрика | Валютный щит | Первый портфель (70/30) |
|---|---|---|
| Total return | +28,9 % | -2,3 % |
| Annualized (CAGR) | +9,7 % | -0,5 % |
| Max drawdown | −10,1 % | −37,3 % |
| Sharpe ratio | -0.68 | -0.62 |
| Sortino ratio | -1.21 | -0.80 |
| Calmar ratio | 0.95 | -0.01 |
| Волатильность σ | 9,4 % | 18,7 % |
| Downside volatility | 5,3 % | 14,6 % |
| Лучший год | +19,0 % | +35,4 % |
| Худший год | -2,8 % | -25,6 % |
| Alpha vs IMOEX | +13,4 % | +2,5 % |
| Beta | 0.13 | 0.72 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.