Портфели · Стратегии · Сравнение
Сравнение стратегий портфеля
Side-by-side сравнение «Валютный щит» и «Первый портфель (70/30)» — состав, бэктест 5 лет с ежегодной ребалансировкой, equity curves и метрики риска.
Валютный щитvsПервый портфель (70/30)
сменить стратегииИсторическая стоимость портфелей
Период: ноябрь 2023 г. — сентябрь 2026 г.
Валютный щитПервый портфель (70/30)
Просадка от пика
Просадка Валютный щитПросадка Первый портфель (70/30)
Метрики бэктеста
| Метрика | Валютный щит | Первый портфель (70/30) |
|---|---|---|
| Total return | +38,8 % | -3,8 % |
| Annualized (CAGR) | +12,3 % | -0,8 % |
| Max drawdown | −10,1 % | −37,2 % |
| Sharpe ratio | -0.38 | -0.65 |
| Sortino ratio | -0.75 | -0.82 |
| Calmar ratio | 1.21 | -0.02 |
| Волатильность σ | 10,2 % | 18,7 % |
| Downside volatility | 5,2 % | 14,6 % |
| Лучший год | +19,0 % | +35,4 % |
| Худший год | +4,7 % | -25,6 % |
| Alpha vs IMOEX | +14,9 % | +2,6 % |
| Beta | 0.11 | 0.72 |
Зелёным выделена «выигрывающая» по конкретной метрике сторона. Это historical fact на 5-летнем окне, не прогноз и не рекомендация. Beta — нейтральная метрика (чувствительность к рынку), winner не определяется.